Predicción Del Precio De Acciones En La Bolsa Mexicana de Valores utilizando la simulación Monte Carlo

José Luis Vera Castillo; Yolanda Leonor Rosado Muñoz

ESTRATEGIAS, MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Vol. 4 Núm. 1 (2010): La competitividad como factor de éxito ISBN 978-970-27-2032-4,

Predicción Del Precio De Acciones En La Bolsa Mexicana de Valores utilizando la simulación Monte Carlo

José Luis Vera Castillo⁺⁻
Yolanda Leonor Rosado Muñoz⁺⁻

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Enviado: julio 8, 2016
Publicado: 2017-03-27

Resumen

Esta investigación combina las bondades de la Simulación Monte Carlo en el análisis de riesgos con la incertidumbre prevaleciente en el mercado accionario, obteniendo como resultado un modelo que si bien está en una etapa muy temprana de su desarrollo, promete ser de utilidad a inversionistas reales y potenciales en la toma de decisiones de compra y venta de acciones en el contexto actual de la BMV, considerando en tal tarea aquellas variables económicas, corporativas y de mercado de mayor influencia en el precio de las acciones.

Citas

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Palabras clave

Simulación Monte Carlo
Precio de las acciones

Cómo citar

Vera Castillo, J. L., & Rosado Muñoz, Y. L. (2017). Predicción Del Precio De Acciones En La Bolsa Mexicana de Valores utilizando la simulación Monte Carlo. Repositorio De La Red Internacional De Investigadores En Competitividad, 4(1). Recuperado a partir de https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/830

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[18] Palacios López, L. (2007). Simulación y optimización del rendimiento futuro de un portafolio de inversión. (Tesis de licenciatura) Universidad de las Américas Puebla.